As mensagens de erros do Zeos está na unit ZMessages, que está localizado em (ZEOS)\src\core\ZMessages.
Sugiro que no começo desta unit você crie um define, como no exemplo abaixo:
Pronto! O erros agora virão em português.
Tigrinho
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Até que enfim um pedido inocente!
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Tigrinho é um post do blog Vida de Suporte.